Торговля по уровням поддержки и сопротивления внутри дня

Уровни поддержки и сопротивления старших таймфреймов (от часа и выше), повышают вероятность положительного исхода сделки и позволяет увеличить, обычно используемый, фиксированный тейк профит. Под торговлей внутри дня понимается торговля на таймфремах менее 15 мин, без переноса позиции на следующий день.

Уровни поддержки и сопротивления определяются перед началом торгов. Для определения уровней могут использоваться разные методики. Единого, универсального способа не существует, поэтому нужно использовать тот, который работает на инструменте. В курсе индивидуального обучения Торговый план. Как это сделано? , предлагаются три различных метода построения уровней поддержки и сопротивления. Уровни строятся на трех масштабах: М60, Н4, Day. Далее уровни с разных таймфреймов обьединяются на графике М60 различными цветами. В итоге получается такой график:

Здесь торговый уровень таймфрейма 60 мин обозначен белым цветом, для 4-х часов используется желтый цвет, дневной уровень отмечен синим. Уровни выше последней цены закрытия будут являться уровнями сопротивления, ниже - уровнями поддержки. Далее, смотрим на график справа налево от его правого края, и планируем сделки на день (составляем торговый план). От уровней сопротивленя планируется открытие коротких позиций, если цена не тестировала уровень, или тестировала, но не более одного раза. От уровней поддержки планируется открытие длинных позиций по аналогичному принципу.

Построение уровней - довольно трудоемкий процесс. Для его упрощения можно использовать индикатор уровней поддержки и сопротивления .

В случае пробоя, уровни могут изменить свое назначение. Уровень который был поддержкой, может стать сопротивлением, и наоборот. Таким образом, если на графике есть уровень, который цена тестировала дважды, и данный уровень является сопротивлением, логично планировать от него сделку после пробоя, но уже как от уровня поддержки.

Нетрудно заметить, что в некоторых местах графика уровни поддержки и сопротивления на различных таймфреймах находятся достаточно близко (в пределах 400-х пунктов для фьючерса на индекс РТС, или 200-х для пары доллар рубль). Эти области образуют зоны поддержки и сопротивления. Смысл нанесения торговых уровней трех таймфреймов на один график и состоит в том, чтобы обнаружить данные зоны.

Уровни и зоны различных таймфреймов, имеют разный вес. Чем старше таймфрейм, тем сильнее торговый уровень или зона. Таким образом, зона образованная из дневного и 4-х часового уровней, будет однозначно сильнее, чем зона образованная часовыми уровнями.

Сначала рассмотрим технику входа от уровня. Слева - график таймфрейма 1 мин, для фьючерса на индекс РТС, а справа - 60 мин, с отмеченными дневными и 4-х часовыми уровнями поддержки и сопротивления.

Тест уровня старшего таймфрейма, на 1-минутном графике, выглядит как ложный пробой. В большинстве случаев он не подтверждается объемом, однако, повышенный объем при тесте уровня, безусловно является дополнительным аргументом за открытие позиции.

Место установки стопа вычисляется следующим образом. Если история в терминале позволяет найти пробойную свечу на тестируемом уровне поддержки, на таймфрейме 1 мин, стоп будет равен минимум свечи минус 50 пунктов для фьючерса на индекс РТС (или минус 15 пунктов для фьючерса на пару доллар рубль). И максимум свечи плюс 50 пунктов (или 15 пунктов для пары доллар рубль), для уровня сопротивления. Пробойная свеча определяется как первая свеча пересекающая уровень телом, если смотреть на график справа налево. В случае, если на истории пробойная свеча не видна (актуально для терминала QUIK), стоп устанавливается за минимум или максимум свечи, на которой тестировался уровень.

Если сделка планируется от зоны поддержки или сопротивления, выбор точки входа становится сложнее. Ниже приведены три из множества возможных вариантов поведения цены на границах зоны:

И скриншоты подобных ситуаций на реальном рынке:

Для схемы А:

Для схемы Б:

Для схемы В:

Из приведенных схем видно, что уровень зоны поддержки и сопротивления, от которого может развиться движение, может, по большому счету, быть любым. Таким образом, правила входа от зоны можно сформулировать следующим образом: технически правильно заходить от любого из уровней, однако, стоп должен находиться за всей зоной целиком. Если зона достаточно широкая, можно запланировать вход от ближнего уровня, и перезаход в сделку от дальнего. Стопы устанавливаются по принципу, описанному выше.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления - достаточно эффективная торговая система. Тест стратегии опубликован здесь.

Часто возникают проблемы с реализацией торгового плана. Нет особого смысла сидеть перед монитором и "караулить", когда цена дойдет до уровня поддержки или сопротивления. Для исполнения удобно использовать роботов-помощников:

• Робот для выполнения торгового плана по уровням
• Робот для выполнения торгового плана по линиям тренда
• Робот для выполнения торгового плана по границам канала

Робот для торговли от уровней (зон) поддержки и сопротивления имеет расширенный функционал:

• проверка теста уровней поддержки и сопротивления
• возможность настраивать алгоритм работы с зонами
• подтверждение входа по текущему рыночному сентименту
• использование трейлинг стопов
• и многое другое

Автор: Lug77
20.12.2014