Категории раздела
От уровней [3]
От индикаторов [2]
Пробой волатильности [1]
Управление портфелем акций [6]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Торговые системы » От уровней

Тест торговой стратегии «Торговый план»

Тест торговой стратегии «Торговый план».

Ежедневно на сайте выкладывается торговый план на день для фьючерсов на индекс РТС и пары рубль доллар. Уровни поддержки сопротивления используются для ручной или полуавтоматической торговли внутри дня.

Результаты торговли для различных инструментов и стратегий использования уровней:

Фьючерс на индекс РТС

Стратегия 1. Сетка ордеров:

  • В первые минуты открытия рынка устанавливаются лимитные ордера на уровнях поддержки сопротивления, указанных в торговом плане на день.
  • Для каждого ордера устанавливаются адаптивные тейк и стоп, в размере 0.5 и 0.75 дневного ATR, соответственно.
  • Открытая позиция, если она есть, закрывается в конце вечерней сессии.
  • Контракты RTS-3.17, RTS-6.17, RTS-9.17, RTS-12.17
  • Период торговли 01/01/2017 - 16/11/2017
  • Обьем в сделке: 1 контракт

График баланса:

График баланса по стратегии сетка ордеров

Бэктест:

Начальный депозит
Чистая прибыль
Доходность годовых, %
Метод управления капиталом
50000
26681
61
Фиксированный обьем в сделке
Всего трейдов
Матожидание выигрыша
172
155

Стратегия 2. Выход из зоны:

  • Если цена становится выше нижней границы зоны сопротивления, или ниже верхней границы зоны поддержки, устанавливается лимитный ордер по цене (H+L)/2 предыдущей свечи
  • Для ордера устанавливаются фиксированные тейк и стоп, в размере 1200 и 2000 пунктов, соответственно.
  • Открытая позиция, если она есть, закрывается в конце вечерней сессии.
  • Контракты RTS-3.17, RTS-6.17, RTS-9.17, RTS-12.17
  • Период торговли 01/01/2017 - 16/11/2017
  • Обьем в сделке: 1 контракт

График баланса:

График баланса по стратегии выход из зоны

Бэктест:

Начальный депозит
Чистая прибыль
Доходность годовых, %
Метод управления капиталом
50000
34015
78
Фиксированный обьем в сделке
Всего трейдов
Матожидание выигрыша
199
171

Сравнение кривых баланса стратегий 1 и 2.

  • Стратегия 1 "Сетка ордеров" обозначена красным цветом
  • Стратегия 2 "Выход из зоны" - черный цвет
Сравнение графиков баланса стратегий торговой системы Торговый план

Фьючерс на пару доллар рубль

Стратегия 3. Тест уровня:

  • В случае стандартного теста уровня или границы зоны, устанавливается лимитный ордер по цене (H+L)/2 предыдущей свечи
  • Для каждого ордера устанавливаются фиксированные тейк и стоп, в размере 250 и 150 пунктов, соответственно.
  • Открытая позиция, если она есть, закрывается в конце вечерней сессии.
  • Контракты Si-3.17, Si-6.17, Si-9.17, Si-12.17
  • Период торговли 01/01/2017 - 16/11/2017
  • Обьем в сделке: 1 контракт

График баланса:

График баланса по стратегии тест уровня

Бэктест:

Начальный депозит
Чистая прибыль
Доходность годовых, %
Метод управления капиталом
15000
4486
34
Фиксированный обьем в сделке
Всего трейдов
Матожидание выигрыша
156
32
Категория: От уровней | Добавил: lugovtsov7 (03.12.2017)
Просмотров: 988 | Теги: прибыльная торговая система, стратегии торговли, торговые системы
Всего комментариев: 0
avatar
Среда, 16.01.2019, 11:04
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск