Категории раздела
Заказ торгового робота [1]
Тестирование и оптимизация торговых роботов [6]
Проектирование торговых систем [2]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Алгоритмическая торговля » Тестирование и оптимизация торговых роботов

В категории материалов: 6
Показано материалов: 1-6

Сортировать по: Дате · Названию · Комментариям · Просмотрам

В любой торговой системе следования за трендом используется индикатор его направления. Как правило, входы в сделки осуществляются в направлении основной тенденции на откатах цены. Существует достаточно большое количество индикаторов тренда. В статье показано, как выбрать оптимальный индикатор, с помощью метода случайного входа.

Использование метода случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Подробнее об этом рассказано в статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» .


Данная статья посвящена выбору оптимального выхода из сделки с помощью метода случайного входа. Обычно, при проектировании торговй системы, основное внимание уделяется сигналу на открытие позиции. Однако всем знакома ситуация, когда резкий разворот рынка и дальний стоп-лосс приводят к значительным убыткам. Кроме того, "рынки не растут до небес", и, рано или поздно, "бумажную" прибыль пора начинать переводить в реальную, путем закрытия части позиции или всей позиции целиком. Для принятия решения используется сигнал на выход из позиции.

В статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» было показано, что метод случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Используя метод случайного входа и систему сопровождения позиции MultiStop_Pro , попробуем подобрать оптимальный сигнал на выход для фьючерса на пару рубль доллар.


Данная статья посвящена выбору оптимального трейлинг стопа с помощью метода случайного входа. Не секрет, что поведение рыночных инструментов отличается друг от друга. Например, валютные пары больше склонны к долгосрочным трендам. Фьючерсам на индексы в большей степени присущи боковые движения. Кроме того, каждый рыночный инструмент обладает собственной среднедневной волатильностью. Следовательно, и методы расчета трейлинг стопа будут уникальными для каждого рыночного инструмента.

В статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» было показано, что метод случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Используя метод случайного входа и систему сопровождения позиции MultiStop_Pro , попробуем подобрать оптимальный стоп для фьючерса на пару рубль доллар.


В статье “Случайный вход эффективный метод тестирования торговых систем” приведен пример тестирования паттерна «Закрытие рынка недалеко от экстремума».

Протестируем еще один паттерн: «Внешний бар», используя метод случайного входа.


Основой любой торговой системы является набор правил и условий для открытия позиции. Тестирование позволяет определить величину математического ожидания системы. Подробнее о параметрах системы смотрите видео “Торговая система и ее основные параметры” .

Если величина математического ожидания положительная, есть надежда что система будет зарабатывать, если отрицательная, прибыли точно ждать не приходится.

Если в торговой системе есть контроль рисков, то есть устанавливаются стопы, то возникает вопрос, за счет чего достигнут положительный результат. Возможно, он полностью зависит от контроля рисков, а сигнал на вход в сделку не улучшает результат торговой системы, а, наоборот, ухудшает их. Тот же вопрос, если в торговой системе используется сигнал на выход из позиции.

Для ответа на вопросы такого рода и необходим случайный вход. Так как система с его использованием имеет нулевое математическое ожидание, можно отдельно протестировать риски, фильтры на вход, сигналы на выходы из сделки и оценить вклад каждого в итоговый результат. Если, например, сигнал на выход из сделки, переводит математическое ожидание в отрицательную область, то нет смысла его применять. Или, если тест метода установки стопов с использованием случайного входа, имеет математическое ожидание большее, чем с использованием штатного входа системы, очевидно, что сигнал на вход нужно дорабатывать.


Речь в данной статье пойдет о склеенных фьючерсах, применяемых для тестирования и оптимизации торговых алгоритмов. Понимание механизма расчета склеенных фьючерсов необходимо трейдеру в процессе подбора параметров робота, для снижения риска переоптимизации.


Воскресенье, 26.05.2019, 20:57
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск