Категории раздела
Заказ торгового робота [1]
Тестирование и оптимизация торговых роботов [6]
Проектирование торговых систем [2]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Алгоритмическая торговля

В разделе материалов: 9
Показано материалов: 1-9

Выбор инструмента и таймфрейма является важной составляющей для успешной торговли на рынке. Обычно, тот или иной символ выбирается по итогам просмотра графиков. Если на графике видны достаточно длительные направленные движения, используется торговая система для работы по тренду. Если инструмент «боковой» - контртрендовая. Однако такой метод анализа не позволяет обьективно оценить ожидания по доходности от применяемой торговой системы. Статья посвящена методам обьективной оценки инструмента для торговли.
Проектирование торговых систем | Просмотров: 521 | Добавил: lugovtsov7 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Данная статья посвящена альтернативному методу проектирования торговой системы, с использованием случайного входа. Обычно проектирование начинается с сигнала на вход в сделку. Длительное наблюдение за графиком цены приводит трейдера к выявлению некоторой закономерности, которая позволяет извлечь прибыль из рынка. Например, это может быть сигнал от индикатора.

Далее, путем добавления различных блоков и условий добиваются удовлетворительной формы кривой доходности. При этом каждый компонент «обвеса» добавляет свои параметры для оптимизации, что облегчает подгонку под исторические данные.

В итоге получается торговая система с фантастическими показателями по прибыльности и максимальной просадке.

Как правило, после запуска системы в работу, трейдера ждет горькое разочарование. Система не только не показывает планируемую доходность, но очень быстро начинает «сливать» депозит.

Метод случайного входа позволяет снизить вероятность переоптимизации и получить на выходе более устойчивую торговую систему, по сравнению со стандартным подходом.

Проектирование торговых систем | Просмотров: 416 | Добавил: lugovtsov7 | Дата: 03.09.2016 | Комментарии (0)

В любой торговой системе следования за трендом используется индикатор его направления. Как правило, входы в сделки осуществляются в направлении основной тенденции на откатах цены. Существует достаточно большое количество индикаторов тренда. В статье показано, как выбрать оптимальный индикатор, с помощью метода случайного входа.

Использование метода случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Подробнее об этом рассказано в статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» .


Данная статья посвящена выбору оптимального выхода из сделки с помощью метода случайного входа. Обычно, при проектировании торговй системы, основное внимание уделяется сигналу на открытие позиции. Однако всем знакома ситуация, когда резкий разворот рынка и дальний стоп-лосс приводят к значительным убыткам. Кроме того, "рынки не растут до небес", и, рано или поздно, "бумажную" прибыль пора начинать переводить в реальную, путем закрытия части позиции или всей позиции целиком. Для принятия решения используется сигнал на выход из позиции.

В статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» было показано, что метод случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Используя метод случайного входа и систему сопровождения позиции MultiStop_Pro , попробуем подобрать оптимальный сигнал на выход для фьючерса на пару рубль доллар.


Данная статья посвящена выбору оптимального трейлинг стопа с помощью метода случайного входа. Не секрет, что поведение рыночных инструментов отличается друг от друга. Например, валютные пары больше склонны к долгосрочным трендам. Фьючерсам на индексы в большей степени присущи боковые движения. Кроме того, каждый рыночный инструмент обладает собственной среднедневной волатильностью. Следовательно, и методы расчета трейлинг стопа будут уникальными для каждого рыночного инструмента.

В статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» было показано, что метод случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Используя метод случайного входа и систему сопровождения позиции MultiStop_Pro , попробуем подобрать оптимальный стоп для фьючерса на пару рубль доллар.


В статье “Случайный вход эффективный метод тестирования торговых систем” приведен пример тестирования паттерна «Закрытие рынка недалеко от экстремума».

Протестируем еще один паттерн: «Внешний бар», используя метод случайного входа.


Основой любой торговой системы является набор правил и условий для открытия позиции. Тестирование позволяет определить величину математического ожидания системы. Подробнее о параметрах системы смотрите видео “Торговая система и ее основные параметры” .

Если величина математического ожидания положительная, есть надежда что система будет зарабатывать, если отрицательная, прибыли точно ждать не приходится.

Если в торговой системе есть контроль рисков, то есть устанавливаются стопы, то возникает вопрос, за счет чего достигнут положительный результат. Возможно, он полностью зависит от контроля рисков, а сигнал на вход в сделку не улучшает результат торговой системы, а, наоборот, ухудшает их. Тот же вопрос, если в торговой системе используется сигнал на выход из позиции.

Для ответа на вопросы такого рода и необходим случайный вход. Так как система с его использованием имеет нулевое математическое ожидание, можно отдельно протестировать риски, фильтры на вход, сигналы на выходы из сделки и оценить вклад каждого в итоговый результат. Если, например, сигнал на выход из сделки, переводит математическое ожидание в отрицательную область, то нет смысла его применять. Или, если тест метода установки стопов с использованием случайного входа, имеет математическое ожидание большее, чем с использованием штатного входа системы, очевидно, что сигнал на вход нужно дорабатывать.


Речь в данной статье пойдет о склеенных фьючерсах, применяемых для тестирования и оптимизации торговых алгоритмов. Понимание механизма расчета склеенных фьючерсов необходимо трейдеру в процессе подбора параметров робота, для снижения риска переоптимизации.


Данная статья посвящена одной из возможных схем взаимодействия Заказчика и Исполнителя в процессе создания торгового робота.
Заказ торгового робота | Просмотров: 119 | Добавил: gurunetbiz | Дата: 10.07.2016 | Комментарии (0)

Воскресенье, 26.05.2019, 20:11
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск