Нормированные осцилляторы

Основными сигналами на вход в сделку, при использовании индикаторов разворота рынка – осцилляторов, являются:

• пересечение линии осциллятора с сигнальной, ниже уровня перекупленности или выше уровня перепроданности
• выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности

Однако возникают две проблемы:

• если рынок находится в боковом диапазоне без сильных движений, показания индикатора не достигают стандартных уровней перекупленности перепроданности, хотя размах колебаний рынка достаточен для торговли.
• значения уровней перекупленности перепроданности – это два дополнительных параметра, которые необходимо подбирать при оптимизации торговой системы.

Решением может быть нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинджера.

Описание

На графике ниже представлен дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором RSI.

Казалось бы, идеальный график для торговой системы на основе осциллятора. Боковое движение с размахом 12000 пунктов, которое продолжается в течение 4-х месяцев. Но сигналов на открытие позиции нет, так как показания индикатора не доходят до уровней перекупленности перепроданности со стандартными значениями 30 и 70.

Можно конечно изменить значения уровней, например на 40 и 60. Однако если на рынке начнется движение, такая настройка приведет к значительному увеличению количества ложных сигналов от индикатора.

Решением может быть нормирование показаний индикатора с помощью канала или полос Боллинжера.

По статистике, в канал с границами в 2 стандартных отклонения, должно попадать 95,4% значений цен. Таким образом, индикатор показывает экстремальное отклонение цены от средней и не привязан к ее абсолютному значению.

Поскольку нас интересует как раз экстремальное отклонение значений индикатора от средней, что может указывать на точку возможного разворота рынка, а не абсолютное значение, используем полосы Боллинджера для нормирования показаний осциллятора:

Ситуация изменилась:

• Появились точки разворота
• Новые значения уровней перекупленности перепроданности равны 0 и 1, не нуждаются в подборе числовых значений, что значительно упрощает оптимизацию торговых систем.

Некоторые индикаторы, например, популярный MACD, вообще не имеют значений уровней перекупленности или перепроданности, что затрудняет их применение. Однако нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинджера позволяет эти уровни получить:

Применение

Для длинных позиций (лонгов) сигналы на открытие позиции:

• Пробой уровня перепроданности 0 снизу вверх
• Дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)

Для коротких позиций (шортов) сигналы на открытие позиции:

• Пробой уровня перекупленности 1 сверху вниз
• Дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)

Параметры

• выбор индикатора:
  • Stochastic Fast
  • Stochastic Slow
  • RSI
  • %R или WPR
  • OBV
  • MACD
  • CCI
  • DeMark
  • MFI
  • RVI
  • ROC
  • Chaikin Oscillator
  • Ultimate Oscillator
• период индикатора, по умолчанию 14
• период средней канала Боллинджера, по умолчанию 20
• количество стандартных отклонений для канала Боллинджера, по умолчанию 2
• цвет линий индикатора

Автор: Lug77
12.08.2016