Will Spread индикатор.

Will Spread — индикатор для работы на связанных рынках был предложен известным трейдером Ларри Вильямсом и описан в его книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Используется для торговли зависимых инструментов.

Пример связанных инструментов: фьючерс на индекс РТС и цены на нефть марки Brent или фьючерс на пару рубль доллар и цены на нефть.
Индикатор определяет "перегретость" одного рынка, по отношению к другому. Если расхождение двух активов достигает экстремальных значений, а затем начинает снижаться, появляется сигнал на открытие позиции. Удобство использования индикатора состоит в том, что нет необходимости контролировать два графика цены.

Расчет

Рассчитывается индикатор в 2 приема: Сначала вычисляется спред между двумя инструментами:

Spread = Инструмент для торговли(Close) /Связанный инструмент(Close) * 100,

Далее усредняем полученное значение с разными периодами и вычисляем значение индикатора

WillSpread = EMA(Spread, 20) - EMA(Spread, 5)

Применение

Стандартное использование индикатора Will Spread предполагает открытие длинных позиций, при пересечении сигнального уровня 0 снизу вверх и открытие коротких, при пробое уровня 0 сверху вниз:

Сигнал на открытие позиции на связанном активе (склейка фьючерса на нефть марки Brent):

Входы по сигналу от WillSpread, на торгуемом активе (фьючерс на индекс РТС RTS-12.15):

Тест торговой системы на базе индикатора Will Spread

• Торгуемый инструмент: фьючерс на индекс РТС RTS-12.15
• Связанный инструмент: склейка фьючерса на нефть марки Brent
• Таймфрем: 5 минут
• Диапазон исторических данных: 16.09.2015 - 15.12.2015
• Таймфрейм расчета индикаторов 30 минут.

График доходности:

Статистика:

Параметры

Рекомендую использовать индикатор со стандартными настройками периодов средних для любого таймфрейма.
При загрузке индикатора на график нужно настроить:

• наименование основного символа. Инструмент на котором будут открываться сделки, например фьючерс на индекс РТС
• наименование дополнительного символа. Связанный инструмент, например фьючерс на нефть
• период быстрой. Период быстрой EMA для сглаживания спреда, по умолчанию 5
• период медленной. Период медленной EMA для сглаживания спреда, по умолчанию 20

Автор: Lug77
16.07.2016