Получить консультацию
+7(499)940-52-58
Моя корзина
Ваша корзина пуста
Корзина пуста!

Оформить заказ Очистить

Will Spread индикатор

Индикатор Will Spread предназначен для торговли зависимых инструментов
1400руб.
Оценка:

Will Spread индикатор.

Will Spread — индикатор для работы на связанных рынках был предложен известным трейдером Ларри Вильямсом и описан в его книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Используется для торговли зависимых инструментов.

Пример связанных инструментов: фьючерс на индекс РТС и цены на нефть марки Brent или фьючерс на пару рубль доллар и цены на нефть.
Индикатор определяет "перегретость" одного рынка, по отношению к другому. Если расхождение двух активов достигает экстремальных значений, а затем начинает снижаться, появляется сигнал на открытие позиции. Удобство использования индикатора состоит в том, что нет необходимости контролировать два графика цены.

Расчет

Рассчитывается индикатор в 2 приема: Сначала вычисляется спред между двумя инструментами:

Spread = Инструмент для торговли(Close) /Связанный инструмент(Close) * 100,

Далее усредняем полученное значение с разными периодами и вычисляем значение индикатора

WillSpread = EMA(Spread, 20) - EMA(Spread, 5)

Применение

Стандартное использование индикатора Will Spread предполагает открытие длинных позиций, при пересечении сигнального уровня 0 снизу вверх и открытие коротких, при пробое уровня 0 сверху вниз:

Сигнал на открытие позиции на связанном активе (склейка фьючерса на нефть марки Brent):

Сигнал на открытие позиции на связанном активе.

Входы по сигналу от WillSpread, на торгуемом активе (фьючерс на индекс РТС RTS-12.15):

Вход по сигналу от WillSpread на торгуемом активе.

Тест торговой системы на базе индикатора Will Spread

  • Торгуемый инструмент: фьючерс на индекс РТС RTS-12.15
  • Связанный инструмент: склейка фьючерса на нефть марки Brent
  • Таймфрем: 5 минут
  • Диапазон исторических данных: 16.09.2015 - 15.12.2015
  • Таймфрейм расчета индикаторов 30 минут.

График доходности:

График доходности торговой системы на WillSpread

Статистика:

Статистика торговой системы на WillSpread

Параметры

Рекомендую использовать индикатор со стандартными настройками периодов средних для любого таймфрейма.
При загрузке индикатора на график нужно настроить:

  • наименование основного символа. Инструмент на котором будут открываться сделки, например фьючерс на индекс РТС
  • наименование дополнительного символа. Связанный инструмент, например фьючерс на нефть
  • период быстрой. Период быстрой EMA для сглаживания спреда, по умолчанию 5
  • период медленной. Период медленной EMA для сглаживания спреда, по умолчанию 20

Автор:

avatar