Категории раздела
Способы установки стоп лоссов и тейк профитов [25]
Индикаторы тренда [2]
Индикаторы для торговли на связанных рынках [1]
Индикаторы осцилляторы [2]
Сентимент [4]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Инструменты трейдера » Сентимент

Таблица сделок, стакан цен и другие возможности для анализа рыночного сентимента в терминале QUIK.

Таблица сделок, стакан цен и другие возможности для анализа рыночного сентимента в терминале QUIK.

Основные инструменты для анализа рыночного сентимента в терминале QUIK: таблица обезличенных сделок и таблица котировок (стакан цен). Использование этих инструментов позволяет оценить настроение рынка без задержек, присущих индикатором сентимента.

Таблица сделок.

Таблица обезличенных сделок позволяет получить информацию по всем заключенным сделкам.

Для создания таблицы, необходимо выбрать:

меню Создать окно / Таблица обезличенных сделок

Далее необходимо настроить параметры таблицы: выбрать инструмент для анализа и интересующие параметры. Обычно достаточно параметров по умолчанию:

  • Номер - регистрационный номер сделки в торговой системе,
  • Дата - дата совершения сделки,
  • Время - время совершения сделки по часам торговой системы биржи с точностью до секунды,
  • Бумага - наименование ценной бумаги,
  • Цена - цена совершенной сделки, рублей,
  • Количество - количество лотов в сделке, штук,
  • Обьем - объем сделки в денежном выражении, рублей,
  • Операция - направление операции. Возможные значения:
    • «Купля» – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу.
    • «Продажа» – сделка на продажу.
Параметры таблицы обезличенных сделок

Получаем растущую вниз таблицу, строки которой отображают совершенные сделки:

Таблица обезличенных сделок

Анализировать список или ленту сделок «на глазок», достаточно сложно. Проще вывести результаты в Excel и вычислить текущую маркет-дельту. Для этого предварительно создаем файл для выгрузки, и экспортируем в него таблицу сделок:

меню Действия/Вывод через DDE сервер

Экспорт таблицы сделок в Excel

Пока экспорт не будет остановлен, данные будут выгружаться в файл, по мере их поступления. Осталось добавить формулы для вычисления маркет-дельты:

Маркет-дельта в деньгах = Сумма покупки – Сумма продажи,
Маркет-дельта в обьемах = Обьем покупки – Обьем продажи,

Сентимент определяется как «бычий», если Bulls Power и Bear Power больше нуля. И как «медвежий», если оба индикатора ниже нуля:

Обьем на покупку всегда равен обьему на продажу, но маркет-дельта не равна нулю, так как расчеты ведутся для стороны, которая инициировала сделку. Поэтому, если на рынке «бычий» настрой, получаем положительную маркет-дельту, для «медвежьего» - отрицательную:

Вычисление маркет дельты в Excel

Если установить фильтр по обьему в сделке, то можно отслеживать только крупные сделки, которые так же влияют на рыночный сентимент.

Таблица котировок (биржевой стакан цен).

Таблица котировок отображает очереди заявок по инструменту.

Таблица сделок фиксирует настроение участников рынка. Стакан цен подходит для анализа намерений трейдеров.

Стандартную настройку стакана можно изменить для упрощения анализа. Добавим:

  • Сумма лучшей покупки – обьем на покупку нарастающим итогом,
  • Сумма лучшей продажи – обьем на продажу нарастающим итогом.

Соответственно, рыночный сентимент будет определяться как разность ордеров на покупку и продажу на одинаковых уровнях таблицы котировок:

Настройка биржевого стакана цен

В нижней информационной панели стакана можно отобразить «Суммарный спрос/предложение», но, как правило, эти данные непригодны для анализа.

Графическое представление количества ордеров на покупку продажу.

Дополнительные возможности для анализа сентимента по стакану цен, появляются, если отобразить количество ордеров в графическом виде. Для построения такого графика в качестве источника данных используются параметры «Заявки на покупку», «Заявки на продажу». Для информативности оба параметра выводятся в одно подокно графика цены:

Настройка графика для отображения количества заявок на покупку продажу

Получаем:

График с количеством заявок на покупку продажу

Открытый интерес.

Открытый интерес – общее количество открытых контрактов по инструменту.

Данный параметр удобно анализировать, если вывести его в подокно графика цены. Для этого в качестве источника данных используется параметр «Количество открытых позиций». Для удобства восприятия, можно его усреднить:

График с количеством заявок на покупку продажу и открытым интересом

В следующих статьях рассмотрим, как всю эту информацию можно использовать для торговли.

Категория: Сентимент | Добавил: lugovtsov7 (02.06.2017)
Просмотров: 1817 | Теги: открытый интерес, стакан цен, Сентимент, таблица сделок, рыночный сентимент, сантимент, таблица котировок
Всего комментариев: 0
avatar
Среда, 16.01.2019, 11:34
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск