Спрос предложение так же называют рыночным сентиментом.
Сентимент – настроение рынка на текущий момент времени. «Бычий» сентимент предполагает, что
основная масса участников рынка склонна покупать. «Медвежий» сентимент – спекулянты
настроены на продажу.
Знание отношения спроса и предложения позволяет открывать сделки в нужном направлении и
игнорировать сигналы против рынка. Смена направления сентимента является сигналом для фиксации
прибыли по открытым позициям.
Основные классические индикаторы спроса и предложения:
Индикаторы Bulls Power и Bear Power.
Индикаторы силы быков (Bulls Power) и силы медведей (Bear Power) разработаны «дедушкой» фондового
рынка А. Элдером. Оба индикатора есть в терминале QUIK.
Формулы расчета предельно простые:
Bulls Power = High[i] – EMA
Bears Power = Low[i] – EMA
где:
- High[i] – максимум текущего бара
- Low[i] – минимум текущего бара
- ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, стандартное значение периода 13
Спрос превышает предложение, если Bulls Power и Bear Power больше нуля. Предложение больше спроса,
если оба индикатора ниже нуля:
Сигналы на вход:
Продажа. Сентимент меняется с «бычьего» на «медвежий»:
- оба индикатора выше нуля
- цены растут, Bulls Power начинает падать (дивергенция на максимумах)
- ЕМА разворачивается вниз
Покупка. Сентимент меняется с «медвежьего» на «бычий»:
- оба индикатора ниже нуля
- цены снижаются, Bears Power разворачивается вверх (дивергенция на минимумах)
- ЕМА разворачивается вверх
Индикатор Elder’s Force Index.
Индикатор Индекс силы Элдера (Elder’s Force Index), так же изобретение А. Элдера. В терминале
QUIK называется Elder’s Force Index. В индикаторе учитывается обьем.
Формула расчета:
Elder’s Force Index = EMА(Close[i-1] – Close[i]) * Volume[i], 13),
где:
- Close[i-1] – цена закрытия предыдущего бара
- Close[i] - цена закрытия текущего бара
- Volume[i] – обЪем на текущем баре
- ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, стандартное значение периода 13
Сентимент определяется как «бычий», если Elder’s Force Index ниже нуля, и как «медвежий», если выше.
Сигналы на вход:
Продажа. Сентимент меняется с «бычьего» на «медвежий»:
- ЕМА разворачивается или смотрит вниз,
- индикатор пробивает нулевую линию сверху вниз.
Покупка. Сентимент меняется с «медвежьего» на «бычий»:
- ЕМА разворачивается или смотрит вверх,
- индикатор пробивает нулевую линию снизу вверх.
Наличие дивергенции непосредственно перед сигналом на вход, увеличивает вероятность положительного исхода.
Тесты индикатором нулевой линии могут использоваться как сигналы на добор позиции в направлении основной тенденции.
Как и любые другие, индикаторы о которых шла речь выше, используют усреднение,
что приводит к запаздыванию сигналов.
Более точное представление о текущем спросе и предложении, можно получить анализируя поток ордеров.
Об этом в следующей статье
Инструменты для анализа спроса и предложения в терминала QUIK
Еще статьи по теме Определения направления рынка по текущему спросу и предложению:
Автор: Lug77
26.05.2017
