Категории раздела
От уровней [3]
От индикаторов [2]
Пробой волатильности [1]
Управление портфелем акций [6]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Торговые системы » Управление портфелем акций

Стратегия торговли акциями «Балансировка стоимости»

Стратегия торговли акциями «Балансировка стоимости».

Если у Вас есть в управлении портфель акций, то Вы наверняка сталкивались с задачей балансировки стоимости. Когда рынок растет, нужно постепенно фиксировать имеющуюся прибыль. Когда рынок падает, по идее нужно докупать акции в портфель.

Однако, без четкой формализации, решить такую задачу бывает достаточно сложно. Необходимо ответить на вопросы: на каких ценовых уровнях фиксировать прибыль, когда пора докупать акции и в каких обьемах.

Стратегия «Балансировка стоимости»

Целью стратегии «Балансировка стоимости» является максимизация количества акций в управляемом портфеле.

Алгоритм управления достаточно прост. Исходными данными являются: размер портфеля в деньгах и доля бумаги в процентах. Отсюда считаем сумму денег в конкретной бумаге. Задача стратегии удерживать стоимость актива в районе заданной величины.

Если сумма бумаги в портфеле выросла на величину, достаточную для продажи одного лота, он продается. Если бумага снизилась на величину достаточную для покупки одного лота – он покупается. Прибыль от продажи растущих бумаг расходуется на покупку просевших.

Тест стратегии

В касчестве примера, рассмотрим портфель дивидендных акций, составленный по рекомендациям нескольких инвестиционных домов на начало 2017 года. Начальная стоимость – 1 471 630 рублей. Общее количество акций – 597 штук.

Состав портфеля акций на начало периода

Если придерживаться стратегии "Купил и держи", то на 31.12.2017 года, стоимость портфеля составила бы 1 326 792 рубля или -10% к его первоначальной стоимости. С учетом полученных дивидендов итоговый результат оказался бы около -5%.

Состав портфеля акций на конец периода стратегия Купил и держи

График изменения стоимости портфеля по стратегии «Купил и держи»:

График изменения стоимости портфеля по стратегии Купил и держи

Если бы портфель управлялся по стратегии «Балансировка стоимости»: общая сумма портфеля на 31.12.2017 года составила бы 1 502 389 рубля или +2%, а количество акций – 701 штука. С учетом полученных дивидендов итоговый результат оказался бы +7%. Увеличение количества акций + 104 штуки (в лотах).

Состав портфеля акций на конец периода стратегия Балансировка стоимости

График изменения стоимости портфеля по стратегии «Балансировка стоимости»:

График изменения стоимости портфеля по стратегии Балансировка стоимости

Готовое решение.

Стратегия реализована в торговом роботе PortfolioManager

Категория: Управление портфелем акций | Добавил: lugovtsov7 (25.01.2018)
Просмотров: 197 | Теги: стратегия торговли на ммвб, торговая стратегия на ммвб, стратегии торговли акциями ммвб, стратегии ммвб
Всего комментариев: 0
avatar
Среда, 16.01.2019, 11:43
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск