Торговая система "Сетка ордеров".

Стратегия Сетка ордеров позволяет зарабатывать на рыночном шуме.

Торговый шум

Современные рынки имеют повышенный уровень торгового шума. Торговый шум - случайные колебания цены вокруг среднего значения.

Рынок с низким уровнем шума:

Рынок со средним уровнем шума:

Рынок с высоким уровнем шума:

Высокий уровень шума снижает прибыльность торговых стратегий, так как увеличивает уровень риска.

Стратегия Сетка ордеров

Сеточные стратегии зарабатывают на свойствах цены возвращаться к среднему значению, вокруг которого размещается сетка отложенных ордеров. Количество ордеров или длина сетки, будет зависеть от размера депозита и стоимости лота. Шаг сетки будет определяться размахом в микроцикле и длиной сетки.

В идеальном варианте, по окончанию микроцикла, сетка будет полностью разгружена и будут установлены новые ордера.

Прибыль для одного микроцикла, при условии, что сетка симметрична, будет примерно равна

Прибыль = (Длина сетки * Шаг сетки) / 2 * (Длина сетки * Обьем ордера) / 2 – Длина сетки * Обьем ордера * Комиссия брокера

Если сеточная стратегия используется вместе с позицией, открытой в направлении основной тенденции, то общая прибыль составит

Прибыль по основной позиции + Прибыль по сеточной стратегии

Риски стратегии.

Идеальными торговыми днями, если сетка запускается без начальной позиции, будут дни с близкими ценами открытия и закрытия. Торговые дни закрытые по лимиту прибыли:

Лимит убытков достигается на длинных, быстрых направленных движениях или на трендах с низкой волатильностью:

Работа с рисками

Самым простым и эффективным способом увеличения прибыльности стратегии является выбор инструмента для торговли. Необходимо отобрать символ, имеющий максимальное количество дней с близкими ценами открытия и закрытия. Скрипт SymbolStat может помочь с выбором инструмента.

Можно и нужно ограничивать риски с помощью установки лимитов по убыткам и прибыли на день.

Хорошие результаты дает подбор временного интервала торговли внутри дня.

Еще один вариант – использовать хедж. Скрипт SymbolStat позволяет посчитать корреляцию между инструментами для торговли и хеджа, а, так же, коэффициент хеджирования.

Идеальным инструментом для хеджа мог бы стать сам торгуемый символ. Такой вариант подойдет для счетов с возможностью открытия позиций в противоположных направлениях. Однако для срочного рынка ФОРТС такой возможности пока нет. Для фьючерсов на акции Мосбиржи идеальным хеджем мог бы стать сам базовый актив. Этот вариант пока тоже невозможен в рамках одного терминала. Поэтому хедж подбирается из похожих по движению инструментов. Например, для золота – это серебро. Практика показала, что коэффициент корреляции величина очень непостоянная. Выбрать инструмент для хеджа можно простым сравнением графиков активов, а коэффициент хеджирования используя оптимизацию. Неплохие результаты, для того же золота, дает использование фьючерса на рубль/доллар.

Основной недостаток применения хеджа – необходимость увеличения депозита в 2.5 раза.

Стратегия реализована в торговом роботе "Сетка ордеров с хеджем"

Автор: Lug77
02.02.2019