Экспертная система VIXAL

VIXAL разработана для поиска инвестиционно привлекательных акций на американском и российском рынках.

О системе

Для принятия решения о покупке акции в портфель необходимо пройти следующие этапы:

• провести финансовый анализ компании
• оценить потенциальную доходность инвестиции
• дождаться оптимального момента для покупки

Каждый из этих шагов требует определенных временных затрат. Если речь идет об анализе сотен компаний, то ручной анализ рынка становится и вовсе непосильной задачей для частного трейдера

VIXAL собирает данные из открытых источников и формирует списки акций на покупку и продажу в ежедневном режиме.

Например, список акций на покупку, из технологического сектора США, отобранных по следующим критериям:

• потенциальная доходность (Upside) выше 20%
• рекоммендации аналитиков (Rec) - Покупать
• текущая коррекция к последнему движению (Corr) более 23%

Чуть подробнее о каждом критерии

Потенциальная доходность

Прежде чем покупать акцию, необходимо определиться по какой цене она будет полностью или частично продана. Существуют две очевидные точки для фиксации прибыли:

• последний установленный максимум
• справедливая цена по оценкам аналитиков

Максимум обычно определяют за последние 52 недели (скользящее окно размером в один календарный год). Потенциальная доходность от цены закрытия до максимума, в процентах, находится в колонке "Return"

Справедливая цена определяется по результатам финансового анализа компании и у каждого аналитика она своя. VIXAL формирует среднюю справедливую цену исходя из множества оценок. Находится в колонке "Target"

Если таргет выше максимума, то есть определенный риск, что при достижении максимума начнется локальная коррекция. Таким образом, инвестиционные идеи можно разделить на долгосрочные - таргет выше максимума, и среднесрочные - таргет ниже максимума.

Потенциальная доходность от цены закрытия до таргета, в процентах - колонка "Upside"

В списке акций на продажу можно заметить отрицательную потенциальную доходность. Это означает что акция сильно переоценена рынком и сейчас хороший момент для продажи. Или - аналитики ошибаются в своих расчетах справедливой цены, что тоже бывает.

Рейтинг или рекоммендации аналитиков

Рейтинг необходим для отбора качественных компаний с невысоким риском. VIXAL формирует средний рейтинг опираясь на большое количество рекоммендаций аналитиков. В таблице это колонка "Rec"

Компания оценивается по шкале от 1 до 5:

• 1 - Strong Buy (Только покупать)
• 2 - Buy (Покупать)
• 3 - Hold (Держать)
• 4 - Sell (Продавать)
• 5 - Strong Sell (Только продавать)

Средний рейтинг - дробное число. Более наглядно в виде шкалы:

Выбор момента для покупки

Акции в портфель обычно покупаются на коррекциях. Существует общепризнанный инструмент для измерения величины коррекции к последнему движению: сетка Фиббоначи. Диапазон для покупки от 23 до 62 %%.

В колонке "Corr", рассчитывается величина текущей коррекции к последнему движению

Телеграмм-канал Покупай дешево продавай дорого

Рекомендации по акциям стоимости, с разбивкой по секторам, VIXAL выкладывает в телеграмм-канал Покупай дешево продавай дорого

Телеграмм-канал Покупай дорого продавай еще дороже

Акции роста отличаются по статистическим параметрам от акций стоимости.

Рекомендации по ним, VIXAL выкладывает в телеграмм-канал Покупай дорого продавай еще дороже

Открытый код здесь

Автор: Lug77
02.11.2021