Категории раздела
Способы установки стоп лоссов и тейк профитов [25]
Индикаторы тренда [2]
Индикаторы для торговли на связанных рынках [1]
Индикаторы осцилляторы [2]
Сентимент [4]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Инструменты трейдера » Индикаторы осцилляторы

Stochastic Noise Reduction – стохастический осциллятор с привязкой к текущей волатильности рынка

Stochastic Noise Reduction – стохастический осциллятор с привязкой к текущей волатильности рынка

Осцилляторы это индикаторы показывающие уровень перепроданности или перекупленности текущих цен на рынке. Если уровень перепроданности находится на критически низких отметках, возврат цен из-за уровня может означать разворот рынка вверх. Аналогично, для уровня перекупленности, разворот рынка вниз.

Для уменьшения количества ложных сигналов, осцилляторы дополнительно сглаживают, например, с помощью скользящей средней. Полученная таким образом линия называется сигнальной.

Сигналы на открытие позиции по осцилляторам.

Для длинных позиций (лонгов):

  • 1. Пробой уровня перепроданности снизу вверх
  • 2. Пробой медианы снизу вверх
  • 3. Пересечение линией осциллятора сигнальной снизу вверх
  • 4. Пробой уровня перекупленности снизу вверх, в случае, если на рынке тренд
  • 5. Дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)

Вот как выглядят эти сигналы на графике:

Сигналы на открытие длинной позиции от осциллятора.

Для коротких позиций (шортов) – зеркально.

Стохастический осциллятор. Формула расчета.

Пожалуй, наиболее часто используемым осциллятором, является стохастик. Линия осциллятора обычно называется %K.

Формула расчета %K:

%K = (Close[1] – Минимум цены(N бар))/(Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) * 100,

где:

  • Close[1] – цена закрытия последнего закрытого бара
  • N бар – период расчета %K, стандартное значение 5

Осциллятор дополнительно сглаживают. Полученная линия называется быстрый %D или медленный %К.

Формула расчета быстрый %D или медленный %K:

Быстрый %D = Медленный %K = (Средний Close(N бар) – Средний Минимум цены(N бар))/(Средний Максимум цены(N бар)- Средний Минимум цены(N бар)) * 100,

где:

  • N бар – период расчета %D, стандартное значение 3

Остальные члены формулы, для период %K = 5, и период %D = 3:

  • Средний Close(3 бар) = (Close[1]+Close[2]+Close[3]) /3
  • Средний минимум цены(3 бар) = (Минимум цены(5 бар)[1] + Минимум цены(5 бар)[2] + Минимум цены(5 бар)[3])/3,
    здесь:
    • Минимум цены(5 бар)[1] – минимальный минимум за 5 предыдущих бар, на последнем закрытом баре.
    • Минимум цены(5 бар)[2] – минимальный минимум за 5 предыдущих бар, на предпоследнем закрытом баре. И так далее.
  • Средний максимум цены(3 бар) = (Максимум цены(5 бар)[1] + Максимум цены(5 бар)[2] + Максимум цены(5 бар)[3])/3

Полученный быстрый %D дополнительно сглаживают, используя простой или экспоненциальный метод. Полученная линия называется медленный %D.

Формула расчета медленный %D:

Медленный %D = MA(Быстрый %D, N бар, Метод сглаживания),

где:

  • MA - скользящая средняя
  • N бар - период средней, стандартно 3
  • Метод сглаживания - метод расчета средней (простая или экспоненциальная)

Медленный %D используется в качестве сигнальной линии.

Именно этот осциллятор приведен в качестве примера на рисунке выше.

Стохастик был изобретен более 50-ти лет назад, и, безусловно, было предпринято немало попыток улучшить осциллятор, в части уменьшения количества ложных сигналов. Один из вариантов такого улучшения и рассматривается в данной статье.

Стохастический осциллятор с привязкой к текущей волатильности рынка. Формула расчета.

Если вернуться к рисунку выше, очевидно, что осциллятор не привязан к текущей волатильности рынка. В левой части графика размах колебаний цен в 2 раза больше чем в правой. Однако и в том и другом случае, стохастик показывает что цена находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Привязаться к текущей волатильности можно, если сопоставить разность

Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар),

с пороговым значением. В случае, если разность превышает порог, расчет ведется по обычной формуле. Если разность ниже порога, умножим значение индикатора на понижающий коэффициент, например 0.5, и гарантированно получим значения индикатора вне зон перекупленности перепроданности.

Следующий шаг, это связать пороговое значение с текущей волатильностью рынка. Для этого устанавим порог как:

Пороговое значение = ATR(50) * 10,

где:

  • ATR(50) - индикатор волатильности ATR с периодом, например, 50, на текущем таймфрейме

Итоговая формула расчета %K будет выглядеть как:

ЕСЛИ ((Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) < ATR(50) * 10)

%K = (Close[1] – Минимум цены(N бар))/(Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) * 100

ИНАЧЕ

%K = ((Close[1] – Минимум цены(N бар))/(Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) * 100) * 0.5

Быстрый %D:

ЕСЛИ ((Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) < ATR(50) * 10)

Быстрый %D = (Средний Close[N бар] – Средний Минимум цены(N бар))/(Средний Максимум цены(N бар)- Средний Минимум цены(N бар)) * 100

ИНАЧЕ

Быстрый %D = ((Средний Close[N бар] – Средний Минимум цены(N бар))/(Средний Максимум цены(N бар)- Средний Минимум цены(N бар)) * 100) * 0.5

Медленный %D:

Медленный %D = MA(Быстрый %D, N бар, Метод сглаживания)

Сравним индикатор с шумоподавлением со стандартным.

Сравнение стандартного стохастика со стохастиком с шумоподавлением

Разница показаний стандартного стохастика со стохастиком с шумоподавлением показана на графике ниже:

Сравнение стандартного стохастика со стохастиком с шумоподавлением.

Видно, что количество ложных сигналов значительно уменьшилось.

А особенно хорошо эффект привязки к текущей волатильности виден в конце дня экспирации, когда график цены сходится в линию:

Показания стандартного стохастика и стохастика с шумоподавлением в день экспирации контракта.
Купить индикатор Stochastic NR
Категория: Индикаторы осцилляторы | Добавил: lugovtsov7 (05.08.2016)
Просмотров: 410 | Теги: индикаторы осцилляторы, stochastic nr, стохастик осциллятор
Всего комментариев: 0
avatar
Вторник, 23.07.2019, 23:02
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск