Категории раздела
Заказ торгового робота [1]
Тестирование и оптимизация торговых роботов [6]
Проектирование торговых систем [2]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Алгоритмическая торговля » Тестирование и оптимизация торговых роботов

Выбор оптимального трейлинг стопа с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro

Выбор оптимального трейлинг стопа с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro

Данная статья посвящена выбору оптимального трейлинг стопа с помощью метода случайного входа. Не секрет, что поведение рыночных инструментов отличается друг от друга. Например, валютные пары больше склонны к долгосрочным трендам. Фьючерсам на индексы в большей степени присущи боковые движения. Кроме того, каждый рыночный инструмент обладает собственной среднедневной волатильностью. Следовательно, и методы расчета трейлинг стопа будут уникальными для каждого рыночного инструмента.

В статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» было показано, что метод случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Используя метод случайного входа и систему сопровождения позиции MultiStop_Pro , попробуем подобрать оптимальный стоп для фьючерса на пару рубль доллар.

Условия задачи.

Подобрать оптимальный трейлинг стоп для фьючерса на пару рубль доллар:

  • Торговля производится внутри дня, то есть без переноса позиции через ночь.
  • Рабочий таймфрем для открытия позиции: 5 минут.
  • Вход в позицию осуществляется по методу случайного входа, то есть в 12-00, 16-00 и 20-00 подбрасываем «монетку», и принимаем решение: покупать или продавать. Если, условно, выпал «орел» - открываем длинную позицию, выпала «решка» - короткую.
  • Выходим из позиции или по стопу, или в конце вечерней сессии.

Подготовка к тестированию.

Настроим торговый символ и временное окно:

Подготовка к тестированию

Настройка параметров торговой системы

Тестирование с помощью случайного входа крайне трудоемкий процесс. Для каждого варианта трейлинг стопа необходимо запустить тест в 1000 итераций, выгрузить результаты в файл и проанализировать их. Кроме того, расчет индикатора трейлинг стопа может быть осуществлен на любом масштабе времени. Так же у каждого метода расчета стопа есть еще несколько параметров, которые можно изменять в процессе тестирования. То есть, перед тем как заняться расчетами есть смысл наметить план действий.

Доступные в системе MultiStop_Pro трейлинг стопы можно разбить на группы:

  • - классический трейлинг стоп (4 варианта)
  • - трейлинг стоп на основе индикатора параболик (5 вариантов)
  • - трейлинг стоп на основе канала Боллинджера (3 варианта)
  • - трейлинг на комбинации индикаторов параболик и канала Боллинджера (3 варианта)
  • - трейлинг на основе скользящей средней (5 вариантов)

Используем для тестирования по одному виду трейлинг стопа из каждой группы. Если какой-то из них покажет «выдающиеся» результаты, можно будет провести тестирование внутри группы, для выбора оптимального.

Далее необходимо определиться с таймфреймом расчета индикаторов. Если предполагается переносить позицию через ночь, он должен быть большим, от часа. Если позиция закрывается в конце вечерней сессии таймфрем нужно сделать поменьше, так как волатильность внутри дня ограничена. Выберем для тестов 15 минутный таймфрейм.

Итак, тестируем 5 трейлинг стопов с таймфреймом расчета индикаторов – 15 минут. Все остальные параметры оставляем по умолчанию. Для классического трейлинга нужно будет установить автоматический расчет начального стопа и порогов.

Тест классического трейлинг стопа.

Формула расчета классического трейлинг стопа

В данном методе расчета стопа индикаторы не участвуют, так что установка таймфреймов их расчета не понадобится.
Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста классического трейлинг стопа

Итоговое распределение результатов:

Распределение результатов для классического трейлинг стопа

Тест трейлинг стоп на основе индикатора параболик.

Формула расчета трейлинг стопа на основе индикатора параболик

Устанавливаем таймфрейм расчета индикатора 15 минут.
Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста трейлинг стопа на основе индикатора параболик

Итоговое распределение результатов:

Распределение результатов для трейлинг стопа на основе индикатора параболик

Тест трейлинг стоп на основе индикатора канал Боллинджера.

Формула расчета трейлинг стопа на основе индикатора канал Боллинджера

Устанавливаем таймфрейм расчета индикатора 15 минут.
Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста трейлинг стопа на основе индикатора канал Боллинджера

Итоговое распределение результатов:

Распределение результатов для трейлинг стопа на основе индикатора канал Боллинджера

Тест трейлинг стоп на основе индикаторов параболик и канала Боллинджера.

Формула расчета трейлинг стопа на основе индикаторов параболик и канала Боллинджера

Устанавливаем таймфрейм расчета индикатора 15 минут.
Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста трейлинг стопа на основе индикаторов параболик и канала Боллинджера

Итоговое распределение результатов:

Распределение результатов для трейлинг стопа на основе индикаторов параболик и канала Боллинджера

Тест трейлинг стоп на основе индикатора скользящая средняя.

Формула расчета трейлинг стопа на основе индикатора скользящая средняя

Устанавливаем таймфрейм расчета индикатора 15 минут.
Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста трейлинг стопа на основе индикатора скользящая средняя

Итоговое распределение результатов:

Распределение результатов для трейлинг стопа на основе индикатора скользящая средняя

Анализ результатов тестирования.

Вклад каждого вида трейлинг стопа в результат системы будем оценивать по показателю «Среднее» графику распределения результатов:

 

Вид трейлинг стопа  Среднее 
Классический трейлинг стоп  + 2769 
Трейлинг стоп на основе индикатора параболик  - 667 
Трейлинг стоп на основе индикатора канал Боллинджера  + 895 
Трейлинг стоп на основе индикаторов параболик и канал Боллинджера  - 1101 
Трейлинг стоп на основе индикатора скользящая средняя  + 706 

 

Лучший результат показал классический трейлинг стоп.

Любопытно сравнить результат «победителя» с широко используемым при торговле внутри дня методом: фиксированный стоп и тейк:

Распределение результатов для фиксированных стоп и тейк

Выводы

Оптимальный трейлинг стоп для контракта на пару рубль доллар Si-9.16 – классический трейлинг стоп. Если посмотреть на график контракта за исследуемый период:

График цен контракта Si-9.16

окажется, что рынок преимущественно находился в боковике. Для устойчивых сильных трендов, оптимальный трейлинг стоп может быть другим.

Система сопровождения позиции MultiStop_Pro – эффективный инструмент выбора оптимального трейлинг стопа для торговли на рынке.

 

Купить систему сопровождения позиции MultiStop_Pro
Категория: Тестирование и оптимизация торговых роботов | Добавил: lugovtsov7 (31.07.2016)
Просмотров: 1105 | Теги: take profit, stop loss, traling stop, тейк профит, Трейлинг стоп, стоп заявка, стоп лосс, тэйк, трэйлинг стоп
Всего комментариев: 0
avatar
Вторник, 23.07.2019, 23:37
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск