Категории раздела
Заказ торгового робота [1]
Тестирование и оптимизация торговых роботов [6]
Проектирование торговых систем [2]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Алгоритмическая торговля » Тестирование и оптимизация торговых роботов

Выбор оптимального сигнала на выход из сделки с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro

Выбор оптимального сигнала на выход из сделки с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro

Данная статья посвящена выбору оптимального выхода из сделки с помощью метода случайного входа. Обычно, при проектировании торговй системы, основное внимание уделяется сигналу на открытие позиции. Однако всем знакома ситуация, когда резкий разворот рынка и дальний стоп-лосс приводят к значительным убыткам. Кроме того, "рынки не растут до небес", и, рано или поздно, "бумажную" прибыль пора начинать переводить в реальную, путем закрытия части позиции или всей позиции целиком. Для принятия решения используется сигнал на выход из позиции.

В статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» было показано, что метод случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Используя метод случайного входа и систему сопровождения позиции MultiStop_Pro , попробуем подобрать оптимальный сигнал на выход для фьючерса на пару рубль доллар.

Условия задачи.

Подобрать оптимальный сигнал на выход для фьючерса на пару рубль доллар:

  • Торговля производится внутри дня, то есть без переноса позиции через ночь.
  • Рабочий таймфрем для открытия позиции: 5 минут.
  • Вход в позицию осуществляется по методу случайного входа, то есть в 12-00, 16-00 и 20-00 подбрасываем «монетку», и принимаем решение: покупать или продавать. Если, условно, выпал «орел» - открываем длинную позицию, выпала «решка» - короткую.
  • Выходим из позиции или по сигналу на выход, или в конце вечерней сессии.

Подготовка к тестированию.

Настроим торговый символ и временное окно:

Подготовка к тестированию

Настройка параметров торговой системы

Доступные в системе MultiStop_Pro сигналы на выход:

  • индикатор выходит из зоны перекупленности перепроданности.
  • индикатор пересекает сигнальную ниже уровня перепроданности или выше уровня прекупленности.
  • индикатор пересекает медиану. Для индикаторов без четко определенных уровней медиана = 0, для индикаторов с уровнями, медиана = (уровень перекупленности + уровень перепроданности)/2
  • разворот индикатора на 3-х точках ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности. Определяется анализом 3-х соседних баров.
  • разворот индикатора на 5-ти точках ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности. Определяется анализом 5-ти соседних баров.
  • ключевой разворот на графике ниже уровня перепроданности или выше уровня прекупленности.
  • дивергенция или расхождение показаний индикатора и цены. Значения индикатора должны быть ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности.
  • индикатор корректируется от макс/мин. Значения индикатора должны быть ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности. Индикатор должен скорректироваться от достигнутого экстремума на пороговое значение.

Доступные в системе MultiStop_Pro индикаторы на выход:

  • Stochastic Fast
  • Stochastic Slow
  • RSI
  • %R
  • MACD

Все индикаторы на выход являются осцилляторами.

Используем для тестирования индикаторы Stochastic Slow, RSI, %R, MACD. Для каждого из них выберем "классический" сигнал:

  • Для Stochastic Slow - пересечение осциллятора с сигнальной
  • Для RSI - выход из зон перекупленности или перепроданности
  • Для %R - индикатор корректируется от достигнутого экстремума
  • Для MACD - дивергенция

Если какой-то сигнал на выход или индикатор покажет «выдающиеся» результаты, можно будет провести более подробное тестирование для индикатора или сигнала.

Далее необходимо определиться с таймфреймом расчета индикаторов.
С одной стороны необходим действительно сильный сигнал, чтобы выход из позиции не был преждевременным, если на рынке есть тренд. Чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал.
С другой стороны, так как тест делается для системы, которая торгует внутри дня, без переноса позиции через ночь, величина возможной прибыли ограничена средним дневным диапазоном. То есть все на что можно рассчитывать - это небольшая часть от направленного движения, которое развивается между дней. Причем эта часть может быть и коррекцией к движению. В этом случае, есть смысл использовать таймфрейм поменьше.
Чтобы не гадать, сделаем расчеты для 3-х таймфреймов: 5 минут, 15 и 60 минут.

Итак, тестируем 4 индикатора с различными сигналами на выход на 3- таймфреймах.
С индикаторами и сигналами на выход связаны еще следующие параметры:

  • choice_confirm_out - тип подтверждения сигнала на выход. Оставляем по умолчанию: без подтверждения.
  • таймфрейм подтверждения на выход. Тестирование проводиться без подтверждения. Оставляем по умолчанию: current.
  • choice_global_filtr - фильтр на дневном графике цены для сигналов на выход. Оставляем по умолчанию: без глобального фильтра.
  • период индикатора на выход. Установим среднее от стандартных значений для осцилляторов - 10. Для MACD, используем стандартный период - 12.
  • уровень перекупленности индикатора на выход. Для Stochastic Slow, RSI - 70. Для %R минус 10.
  • уровень перепроданности индикатора на выход. Для Stochastic Slow, RSI - 30. Для %R минус 90.
  • уровень медианы индикатора на выход. Для Stochastic Slow, RSI - 50. Для %R минус 50. Для MACD - 0.
  • величина коррекции индикатора на выход от достигнутого экстремума. Оставим по умолчанию - 10.

Тесты:

Индикатор Stochastic Slow, сигнал - пересечение осциллятора с сигнальной.

Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста индикатор Stochastic Slow, сигнал - пересечение осциллятора с сигнальной.

Итоговое распределение результатов:

Таймфрейм 5 минут
 
Таймфрейм 15 минут
 
Таймфрейм 60 минут
 
Распределение результатов для теста индикатор Stochastic Slow, сигнал - пересечение осциллятора с сигнальной, 5 мин   Распределение результатов для теста индикатор Stochastic Slow, сигнал - пересечение осциллятора с сигнальной, 15 мин   Распределение результатов для теста индикатор Stochastic Slow, сигнал - пересечение осциллятора с сигнальной, 60 мин  

Индикатор RSI, сигнал - выход из зон перекупленности или перепроданности.

Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста индикатор RSI, сигнал - выход из зон перекупленности или перепроданности.

Итоговое распределение результатов:

Таймфрейм 5 минут
 
Таймфрейм 15 минут
 
Таймфрейм 60 минут
 
Распределение результатов для теста индикатор RSI, сигнал - выход из зон перекупленности или перепроданности, 5 мин   Распределение результатов для теста индикатор RSI, сигнал - выход из зон перекупленности или перепроданности, 15 мин   Распределение результатов для теста индикатор RSI, сигнал - выход из зон перекупленности или перепроданности, 60 мин  

Индикатор %R, сигнал - индикатор корректируется от достигнутого экстремума.

Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста индикатор %R, сигнал - индикатор корректируется от достигнутого экстремума.

Итоговое распределение результатов:

Таймфрейм 5 минут
 
Таймфрейм 15 минут
 
Таймфрейм 60 минут
 
Распределение результатов для теста индикатор WPR, сигнал - индикатор корректируется от достигнутого экстремума, 5 мин   Распределение результатов для теста индикатор WPR, сигнал - индикатор корректируется от достигнутого экстремума, 15 мин   Распределение результатов для теста индикатор WPR, сигнал - индикатор корректируется от достигнутого экстремума, 60 мин  

Индикатор MACD, сигнал - дивергенция

Настройка параметров системы:

Настройка параметров для теста индикатор MACD, сигнал - дивергенция.

Итоговое распределение результатов:

Таймфрейм 5 минут
 
Таймфрейм 15 минут
 
Таймфрейм 60 минут
 
Распределение результатов для теста индикатор MACD, сигнал - дивергенция, 5 мин   Распределение результатов для теста индикатор MACD, сигнал - дивергенция, 15 мин   Распределение результатов для теста индикатор MACD, сигнал - дивергенция, 60 мин  

Анализ результатов тестирования.

Вклад сигналов на выход в результат системы будем оценивать по показателю «Среднее» графику распределения результатов:

 

Индикатор  5 минут  15 минут  60 минут 
Stochastic Slow  +1484  -2626  -2333 
RSI  -2066  -2179  -222 
%R  -441  1139  -3539 
MACD  -1324  -985  1880 

 

Лучший результат показал выход по сигналу дивергенция цены и MACD. Таймфрейм расчета индикатора 60 минут.

Выводы

Оптимальным сигналом на выход для контракта на пару рубль доллар Si-6.16 была дивергенция цены и индикатора MACD на таймфрейме 60 минут.
Неплохие результаты показал индикатор Stochastic Slow с сигналом пересечение линии осциллятора и сигнальной на таймфрейме 5 минут.

Система сопровождения позиции MultiStop_Pro – эффективный инструмент выбора оптимального трейлинг стопа для торговли на рынке.

 

Купить систему сопровождения позиции MultiStop_Pro
Категория: Тестирование и оптимизация торговых роботов | Добавил: lugovtsov7 (12.08.2016)
Просмотров: 460 | Теги: выход из сделки, выход из позиции
Всего комментариев: 0
avatar
Вторник, 23.07.2019, 23:07
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск