Категории раздела
Заказ торгового робота [1]
Тестирование и оптимизация торговых роботов [6]
Проектирование торговых систем [2]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Алгоритмическая торговля » Тестирование и оптимизация торговых роботов

Выбор оптимального индикатора направления тренда с помощью метода случайного входа

Выбор оптимального индикатора направления тренда с помощью метода случайного входа

В любой торговой системе следования за трендом используется индикатор его направления. Как правило, входы в сделки осуществляются в направлении основной тенденции на откатах цены. Существует достаточно большое количество индикаторов тренда. В статье показано, как выбрать оптимальный индикатор, с помощью метода случайного входа.

Использование метода случайного входа позволяет «отвязаться» от конкретной торговой системы и позволяет эффективно оценить вклад каждого ее компонента в итоговый результат. Подробнее об этом рассказано в статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» .

Индикаторы направления тренда.

Назначением индикатора направления тренда, является выделение основной тенденции из случайного потока биржевых котировок. На базе индикатора строится фильтр для сигналов на вход в сделку. Для тестирования будут использованы следующие фильтры:

  • Фильтр на двух экспоненциальных скользящих средних (ЕМА). Если «быстрая» EMA выше «медленной», считаем что рынок растущий; если ниже – падающий.
Фильтр тренда на 2-х ЕМА
  • Фильтр по направлению скользящей средней JMA. JMA рассчитывается по достаточно сложному алгоритму адаптивного усреднения. Ее достоинством является практически нулевое запаздывание. Если JMA направлена вверх, считаем что рынок «бычий», если вниз – «медвежий».
Фильтр тренда на JMA
  • Фильтр по положению цены относительно индикатора NRTR. NRTR – популярный индикатор, основанный на базовом определении тренда. Если имеется череда растущих максимумов и минимумов, и при этом новый максимум выше предыдущего и новый минимум выше предыдущего – значит на рынке восходящий тренд. Для нисходящего тренда – наоборот. Если новый максимум или минимум «выбиваются» из правила, возможно, на рынке произошла смена тенденции или рынок боковой. Соответственно, если цены ниже NRTR, тенденция нисходящая, если выше – восходящая.
Фильтр тренда на NRTR
  • Фильтр по направлению сигнальной линии осциллятора Stochastic. Если сигнальная направлена вверх, считаем что рынок «бычий», если вниз – «медвежий».
Фильтр тренда на Stochastic

Эти фильтры выбраны, исходя из того, что в их основе лежат различные методы определения направления тренда. Целью статьи не является дать полный обзор индикаторов, а показать, как использовать метод случайного входа для выбора оптимального фильтра.

Далее необходимо определиться с таймфреймом фильтра. Чем он выше, тем надежнее определение основной тенденции. С другой стороны, если на рынке будут резкие развороты, фильтр не буде успевать реагировать на них, в силу запаздывания. Будем рассматривать таймфреймы: H1, H4 и Day, для полноты картины.

Условия задачи.

Подобрать оптимальный индикатор направления тренда для фильтра сигналов на вход в сделку. Для тестирования будет использоваться торговая платформа «BetaRelatedMarkets_V3».

  • Торговля производится внутри дня, то есть без переноса позиции через ночь.
  • Рабочий таймфрем для открытия позиции: 5 минут.
  • Вход в позицию осуществляется по методу случайного входа, то есть в 12-00, 16-00 и 20-00 подбрасываем «монетку», и принимаем решение: покупать или продавать. Если, условно, выпал «орел» - открываем длинную позицию, выпала «решка» - короткую.
  • Выходим из позиции в конце вечерней сессии.

Подготовка к тестированию.

Настроим торговый символ и временное окно:

Подготовка к тестированию

Анализ результатов тестирования.

Вклад фильтра в итоговый результат системы будем оценивать по показателю «Среднее» графиков распределения результатов:

 

Индикатор направления тренда  H1  H4  Day 
Фильтр на 2-х ЕМА  -3836  -5268  +2392 
Фильтр на JMA  +1353  -3933  -2368 
Фильтр на NRTR  -3995  -6814  +3795 
Фильтр на Signal Stochastic  +1423  +1701  -9795 

 

Лучшие результаты для таймфрейма Day показали фильтры на основе двух ЕМА и индикатора NRTR. Графики распределения:

Фильтр на двух ЕМА
 
Фильтр на NRTR
 
Распределение результатов для фильтра на 2-х ЕМА   Распределение результатов для фильтра на NRTR  

Лучшие результаты для таймфрейма H1 показали фильтры на основе JMA и сигнальной Stochastic. Графики распределения:

Фильтр на JMA
 
Фильтр на Signal Stochastic
 
Распределение результатов для фильтра на JMA   Распределение результатов для фильтра на Signal Stochastic  
Категория: Тестирование и оптимизация торговых роботов | Добавил: lugovtsov7 (03.09.2016)
Просмотров: 743 | Теги: оптимизация торговых систем, Индикатор тренда, Случайный вход, индикатор направления тренда, тестирование торговых систем, фильтр на вход в сделку
Всего комментариев: 0
avatar
Суббота, 24.08.2019, 13:00
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск