Категории раздела
От уровней [3]
Индикаторные [2]
Торговля волатильностью [2]
Управление портфелем акций [6]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Торговые системы » Индикаторные

Торговая система на пересечении двух скользящих средних с независимым управлением частями позиции

Торговая система на пересечении двух скользящих средних с независимым управлением частями позиции

Простая и достаточно эффективная торговая система по классической стратегии «пересечение двух скользящих средних». Минимальное количество контрактов в сделке – 2. Половина позиции закрывается по сигналу на вход в противоположном направлении, другая часть сопровождается трейлинг стопом. В случае неожиданного разворота рынка, прибыль, заработанная на части позиции, сопровождаемой трейлинг стопом, снижает убыток, полученный от другой части в результате переворота.

Стратегия

Классические торговые системы на пересечении двух скользящих средних, идеально работают на трендовых рынках и допускают большие просадки на боковых. С целью выравнивания кривой доходности открытая позиция разбивается на 2 части. Первая половина позиции закрывается по сигналу на вход в противоположном направлении. Вторая половина сопровождается трейлинг стопом и может быть закрыта как по сигналу на вход в противоположном направлении, так и по срабатыванию следящего стопа. В случае резкого разворота тренда, суммарный убыток системы уменьшается, если закрытие по трейлинг стопу принесло прибыль:

Снижение просадки на развороте тренда

Эффект от использования трейлинг стопа для половины позиции, хорошо виден на графиках доходности, приведенных ниже.
На Графике 1 приведена кривая доходности для классической стратегии: вход на пересечении двух скользящих средних. Максимальная просадка составила 15,74%. Чистая прибыль - 76548.

График 1. Кривая доходности для входа на пересечении двух скользящих средних

График 2 демонстрирует кривую доходности, когда половина позиции сопровождается трейлинг стопом. Интервал тестирования тот же. В этом случае максимальная просадка составила 9,82%. Чистая прибыль не изменилась и равна 77724.

График 2. Кривая доходности для входа на пересечении двух скользящих средних с использованием трейлинг стопа

Результаты тестирования на исторических данных

Для экспоненциальных средних

  • Инструмент: склейка фьючерсного контракта на пару рубль доллар
  • Таймфрейм - 5 минут
  • Окно исторических данных 01/01/2015 - 15/06/2016
  • Тип средних: экспоненциальные
  • Обьем в сделке: 2 контракта

График доходности:

График доходности для экспоненциальных средних

 

Бэктест для двух экспоненциальных средних
Начальный депозит   100000       
Чистая прибыль   62146       
Просадка по балансу   12.31%       
Прибыльность   1.35  Матожидание выигрыша   86.07     
Фактор восстановления   4.08  Коэффициент Шарпа   0.1     
Всего трейдов   722  Короткие трейды (% выигравших)   42.13  Длинные трейды (% выигравших)   39.07 
    Средний прибыльный трейд   822.16  Средний убыточный трейд   -416.66 
    Максимальное количество непрерывных выигрышей   6  Максимальное количество непрерывных проигрышей   15 

Для простых средних

  • Инструмент: склейка фьючерсного контракта на пару рубль доллар
  • Таймфрейм - 5 минут
  • Окно исторических данных 01/01/2015 - 15/06/2016
  • Тип средних: простые
  • Обьем в сделке: 2 контракта

График доходности:

График доходности для простых средних

 

Бэктест для двух простых средних
Начальный депозит   100000       
Чистая прибыль   77724       
Просадка по балансу   9.82%       
Прибыльность   1.47  Матожидание выигрыша   115.15     
Фактор восстановления   4.1  Коэффициент Шарпа   0.13     
Всего трейдов   675  Короткие трейды (% выигравших)   40.06  Длинные трейды (% выигравших)   42.64 
    Средний прибыльный трейд   867.32  Средний убыточный трейд   -414.8 
    Максимальное количество непрерывных выигрышей   7  Максимальное количество непрерывных проигрышей   29 

Реализация

Данная стратегия реализована в виде торгового робота 2MA_2pos.

2MA_2pos – робот для торговли на пересечении двух скользящих средних с независимым управлением частями позиции
Категория: Индикаторные | Добавил: lugovtsov7 (07.10.2016)
Просмотров: 366 | Теги: пересечение двух скользящих средних, пересечение скользящих средних, пересечение скользящих средних стра
Всего комментариев: 0
avatar
Вторник, 23.07.2019, 22:38
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск