Категории раздела
Способы установки стоп лоссов и тейк профитов [25]
Индикаторы тренда [2]
Индикаторы для торговли на связанных рынках [1]
Индикаторы осцилляторы [2]
Сентимент [4]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Инструменты трейдера » Индикаторы осцилляторы

Нормирование показаний индикаторов с помощью полос Боллинджера

Нормирование показаний индикаторов с помощью полос Боллинджера

Основными сигналами на вход в сделку, при использовании индикаторов разворота рынка – осцилляторов, являются:

  • пересечение линии осциллятора с сигнальной, ниже уровня перекупленности или выше уровня перепроданности
  • выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности

Однако возникают две проблемы:

  • если рынок находится в боковом диапазоне без сильных движений, показания индикатора не достигают стандартных уровней перекупленности перепроданности, хотя размах колебаний рынка достаточен для торговли.
  • значения уровней перекупленности перепроданности – это два дополнительных параметра, которые необходимо подбирать при оптимизации торговой системы.

Решением может быть нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинджера.

Показания осцилляторов на боковых рынках.

На графике ниже представлен дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором RSI.

Дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором RSI.

Казалось бы, идеальный график для торговой системы на основе осциллятора. Боковое движение с размахом 12000 пунктов, которое продолжается в течение 4-х месяцев. Но сигналов на открытие позиции нет, так как показания индикатора не доходят до уровней перекупленности перепроданности со стандартными значениями 30 и 70.

Можно конечно изменить значения уровней, например на 40 и 60. Однако если на рынке начнется движение, такая настройка приведет к значительному увеличению количества ложных сигналов от индикатора.

Решением может быть нормирование показаний индикатора с помощью канала или полос Боллинжера.

Индикатор полосы Боллинджера. Формула расчета.

Индикатор канал или полосы Боллинджера рассчитывается следующим образом:

  • на графике цены строится простая скользящая средняя МА
  • далее для каждого бара рассчитывается стандартное отклонение, по формуле:
Формула расчета стандартного отклонения.
  • вычисляются верхняя и нижняя границы каналов:

Верхняя граница = МА + К * Стандартное отклонение

Нижняя граница = МА – К * Стандартное отклонение,

где:

  • Close[i] – цена закрытия
  • К – коэффициент девиации, стандартное значение 2
  • МА – простая скользящая средняя, стандартное значение периода 20

По статистике, в канал с границами в 2 стандартных отклонения, должно попадать 95,4% значений цен. Таким образом, индикатор показывает экстремальное отклонение цены от средней и не привязан к ее абсолютному значению.

Нормирование индикатора RSI с помощью полос Боллинджера

Поскольку нас интересует как раз экстремальное отклонение значений индикатора от средней, что может указывать на точку возможного разворота рынка, а не абсолютное значение, используем полосы Боллинджера для нормирования показаний осциллятора:

Дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором нормированный RSI.

Ситуация изменилась:

  • Появились точки разворота
  • Новые значения уровней перекупленности перепроданности равны 0 и 1, не нуждаются в подборе числовых значений, что значительно упрощает оптимизацию торговых систем.

Нормирование показаний других индикаторов.

Некоторые индикаторы, например, популярный MACD, вообще не имеют значений уровней перекупленности или перепроданности, что затрудняет их применение. Однако нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинджера позволяет эти уровни получить:

Дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором нормированный MACD.
Купить индикатор OscNormBB
Категория: Индикаторы осцилляторы | Добавил: lugovtsov7 (12.08.2016)
Просмотров: 973 | Теги: полосы Боллинджера, канал Боллинджера, индикаторы осцилляторы, Bollinger Bands, bands, стохастик
Всего комментариев: 0
avatar
Понедельник, 22.07.2019, 02:00
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск