Категории раздела
Заказ торгового робота [1]
Тестирование и оптимизация торговых роботов [6]
Проектирование торговых систем [2]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Алгоритмическая торговля » Проектирование торговых систем

Выбор инструмента и таймфрейма для торговли.

Выбор инструмента и таймфрейма для торговли.

Выбор инструмента и таймфрейма является важной составляющей для успешной торговли на рынке. Обычно, тот или иной символ выбирается по итогам просмотра графиков. Если на графике видны достаточно длительные направленные движения, используется торговая система для работы по тренду. Если инструмент «боковой» - контртрендовая. Однако такой метод анализа не позволяет обьективно оценить ожидания по доходности от применяемой торговой системы. Статья посвящена методам обьективной оценки инструмента для торговли.

Теоретические доходности.

Критерии обьективной оценки инструмента для торговли предложил Игорь Чечет в статье «Емкостная система оценки эффективности ТС».

Суть подхода в следующем. Для анализируемого инструмента, на необходимом историческом периоде, рассчитываются три показателя доходности: - Доходность “high-low”. На каждой свече рассчитывается разница по модулю между максимумом и минимумом. Полученные значения складываются, и полученная сумма делится на начальное депо. - Доходность “open-close”.На каждой свече рассчитывается разница по модулю между ценой открытия и закрытия. Полученные значения складываются, и полученная сумма делится на начальное депо. - Доходность «по гэпам». Вычисляется разность по модулю между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия текущего дня. Полученные значения складываются, и полученная сумма делится на начальное депо.

Сумма доходностей “high-low” и «по гэпам» дает идеальную доходность по торговому символу. Если бы у нас был «хрустальный шар» и мы знали, какая будет следующая свеча, растущая или падающая, то торговля сводилась бы к покупке на минимуме и продажи на максимуме для растущих свечей, и зеркально – для падающих. Кроме того, если бы «шар» предсказывал направление открытия рынка на следующий день, то открывая позицию на последней свече торговой сессии и закрывая ее на первой свече следующего дня, нами была бы получена доходность «по гэпам». Таким образом, заработать больше идеальной доходности – невозможно.

Сравнение КПД торговой системы и теоретической доходности.

Каждая торговая система имеет определенный коэффициент полезного действия. Это процент от идеальной доходности, который она зарабатывает на анализируемом символе. Если КПД = 100%, то у нас в руках машина времени. Если исходить из реалистичных 10%, и при этом ориентироваться на норму прибыли 100% годовых, то минимальная идеальная доходность для анализируемого инструмента должна составлять не менее 1000%.

В качестве примера рассмотрим фьючерс на пару рубль/доллар:

Инструмент и таймфрейм  Период анализа  Идеальная доходность, % 
Si_Splice_М2  01/06/16-01/01/17  2012 
Si_Splice_М5  01/06/16-01/01/17  1258 
Si_Splice_М15  01/06/16-01/01/17  740 
Si_Splice_М30  01/06/16-01/01/17  538 
Si_Splice_Н1  01/06/16-01/01/17  392 
Si_Splice_Н4  01/06/16-01/01/17  228 
Si_Splice_Day  01/06/16-01/01/17  126 

В таблице представлена идеальная доходность для склейки на фьючерс на пару рубль доллар, за шесть месяцев, для начального депозита 100000 рублей и торговли на 1 контракт. Нетрудно заметить, что для торговой системы с КПД = 10% и расчетной нормой прибыли 100% годовых, для торговли подходят только два таймфрейма: М2 и М5.

Автор статьи предлагает так же следующие критерии оценки инструмента, с точки зрения его пригодности для торговли механическими торговыми системами:

  • Волатильная доходность должна быть больше рыночной в 1.5-2.5 раза.
  • Доходность по гэпам должна быть в 5-6 раз меньше, чем рыночная доходность.

Обьективная оценка торговой системы с использованием теоретических доходностей.

Кроме того, сравнение идеальной доходности с результатами теста торговой системы, позволяет оценить ее эффективность.

Емкость торговой системы (Strategy Value или SV) определяется по формуле:

SV = (NP*(PL+100/WR-1)*100)/(PL*IP),

где:

  • NP — прибыль % от начального депо,
  • PL — профит фактор,
  • WR - % выигрышей,
  • IP — идеальная доходность %.

В зависимости от значения SV:

  • Если показатель SV меньше 10% - то торговой системы слабо использует потенциал графика.
  • Если SV лежит в диапазоне 10-20%, то такая торговой системы будет устойчивой и прибыльной.
  • Если SV больше 20%, то есть подозрения в том, что торговой системы подгоняли под кривую.

Готовое решение

Индикатор AnalysisSymbol рассчитывает теоретические доходности. Предназначен для рынков FORTS, ММВБ, СЭЛТ и FOREX.

Категория: Проектирование торговых систем | Добавил: lugovtsov7 (13.01.2017)
Просмотров: 604 | Теги: торговый символ, Инструмент для торговли, теоретическая доходность, тиккер для торговли
Всего комментариев: 0
avatar
Суббота, 24.08.2019, 11:51
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск