Категории раздела
От уровней [3]
От индикаторов [2]
Пробой волатильности [1]
Управление портфелем акций [6]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Торговые системы » От индикаторов

Торговля с использованием нормируемых осцилляторов

Торговля с использованием нормируемых осцилляторов

Осцилляторы – вид индикаторов предназначенных для определения возможного разворота рынка или начала тренда. Нормируемыми, называются осцилляторы, имеющие четко определенные уровни перекупленности и перепроданности. Это всем известные RSI, Stochastic и другие. В статье рассматривается применение таких индикаторов для торговли на рынке.

Индикаторы

Осцилляторы – вид индикаторов предназначенных для определения возможного разворота рынка или начала тренда. Нормируемыми, называются осцилляторы, имеющие четко определенные уровни перекупленности и перепроданности.

Индикатор  Стандартный уровень перепроданности  Стандартный уровень перекупленности  Стандартный период  Назначение 
Stochastic Fast  20  80  Поиск разворота рынка 
Stochastic Slow  20  80  Поиск разворота рынка 
RSI  30  70  Поиск разворота рынка 
%R (WPR)  -80  -20  14  Поиск разворота рынка 
CCI  -100  100  14  Поиск разворота рынка 
DeMarker  0.3  0.7  14  Поиск разворота рынка 
MFI  20  80  14  Поиск разворота рынка 
OscNormBB  10  Поиск разворота рынка 

Осцилляторы, не имеющие четко определенных уровней перекупленности перепроданности, можно нормировать, используя принцип построения полос Боллинджера (вычисление среднеквадратичного отклонения значений индикатора от средней). В этом случае уровни будут иметь значения 0 и 1 и не будет необходимости в их подборе. Данный подход реализован в индикаторе OscillatorNormBBands .

Сигналы на открытие позиции.

Осцилляторы можно использовать как для работы на боковых рынках, так и для работы по тренду. На боковых рынках индикаторы помогают определить начало разворота. На трендовых рынках - начало и продолжение тенденции.

Основные сигналы на вход в сделку:

Сигнал  Рынок  Интерпретация 

  • Выход из зоны перекупленности перепроданности
  • Разворот в зоне перекупленности перепроданности
  • Коррекция индикатора от достигнутого экстремума на определенную величину
  • Дивергенция
Боковой Возможный разворот рынка в боковике

  • Выход из зоны перекупленности перепроданности
  • Разворот в зоне перекупленности перепроданности
  • Коррекция индикатора от достигнутого экстремума на определенную величину
  • Дивергенция
Трендовый Возможное начало/окончание тренда или коррекции 

Пробой медианной линии
 
Трендовый  Возможное продолжение тренда после коррекции 

Пробой уровней перекупленности перепроданности
 
Трендовый  Возможное начало тренда или его продолжение после коррекции 

Таким образом, для правильной интерпретации показаний осциллятора очень желательно учитывать фазу рынка: боковой или трендовый. Для этих целей используются фильтры или подтверждения входа в сделку.

Сигналы на закрытие позиции

Сигналы на выход из сделки могут быть идентичны сигналам на вход. Для снижения риска преждевременного выхода можно использовать старший таймфрейм.

Подтверждение входа в сделку

Один из возможных вариантов фильтра, с использованием адаптивной скользящей средней АМА:

Направление АМА  Фаза рынка 

Последние четыре бара находятся в узком канале
 
Боковик 

Последний бар выше предыдущего (для восходящего движения, зеркально для нисходящего)
 
Слабый тренд 

Последние 2 бара растут (для восходящего движения, зеркально для нисходящего)
 
Умеренный тренд 

Последние 3 бара растут (для восходящего движения, зеркально для нисходящего)
 
Сильный тренд 

Торговая система

Сигнал на вход в сделку:

(Выход из зоны перекупленности перепроданности ИЛИ Разворот в зоне перекупленности перепроданности ИЛИ
Коррекция индикатора от достигнутого экстремума на определенную величину ИЛИ Дивергенция)
И (Боковик ИЛИ Слабый тренд)

ИЛИ (Пробой медианной линии ИЛИ Пробой уровней перекупленности перепроданности)
И (Умеренный тренд ИЛИ Сильный тренд)

Сигнал на выход из сделки

(Выход из зоны перекупленности перепроданности ИЛИ Разворот в зоне перекупленности перепроданности ИЛИ
Коррекция индикатора от достигнутого экстремума на определенную величину ИЛИ Дивергенция)
И (Боковик ИЛИ Слабый тренд)

Данная торговая система реализована в виде готового торгового робота OscOutZone

Готовое решение

Торговый робот OscOutZone реализует описанный алгоритм. Предназначен для автоматической торговли на рынках FORTS, ММВБ, СЭЛТ и FOREX. Тестовые графики доходности на некоторых инструментах:

Склейка фьючерс на индекс РТС

Графики доходности РТС

Склейка фьючерс на пару рубль доллар

Графики доходности рубль доллар

Склейка фьючерс на акции Сбербанка

Графики доходности Сбербанк
Категория: От индикаторов | Добавил: lugovtsov7 (11.11.2016)
Просмотров: 1034 | Теги: осцилляторы форекс, стохастик осциллятор, индикатор осциллятор
Всего комментариев: 0
avatar
Воскресенье, 16.12.2018, 13:05
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск