Советник для управления инвестиционным портфелем PortfolioManager

Советник предназначен для решения следующих задач:

• тестирование на истории инвестиционного портфеля с построением графика изменения стоимости, как всего портфеля, так и отдельной акции. Примеры проверки инвестиционных стратегий:
  • Стратегия управления инвестиционным портфелем «Индексная»
  • Стратегия управления инвестиционным портфелем «Высокие дивиденды»
  • Стратегия управления инвестиционным портфелем «Низкие дивиденды»
  • Стратегия управления инвестиционным портфелем «Низкий P/E»
  • Стратегия управления инвестиционным портфелем «Хит парад Арсагера»
• оптимизации долей акций, для выхода на заданные параметры портфеля по доходности, просадке или волатильности
• автоматического набора акций в портфель по найденным весам
• автоматической балансировки портфеля с целью максимизации количества акций в нем. Подробнее о стратегии: Стратегия управления инвестиционным портфелем «Балансировка стоимости»
• автоматической балансировки портфеля с целью сохранения постоянной доли акции (классическая стратегия).

Параметры

Управление встроенной графикой:

• показывать эквити портфеля
• показывать стоимость портфеля
• показывать стоимость бумаг
• показывать стоимость бумаг и эквити портфеля на одном графике

Режимы работы:

• Управляющий - управление портфелем бумаг производится автоматически
• Советник - отправка рекомендации пользователю на e-mail

Параметры портфеля:

• общая сумма портфеля – Исходя из этого числа рассчитываются доли бумаг.
  По умолчанию, максимальное количество бумаг в портфеле – 15. По желанию покупателя оно может быть любым. Для каждой бумаги задаются следующие параметры:
• фишка - Краткое наименование ценной бумаги. Например, SBER.
• доля фишки в портфеле, %
• шаг в лотах - Параметр нужен для стратегии «Балансировка стоимости». Для дешевых бумаг есть смысл установить 2 или 3 лота, для снижения частоты сделок.
• начальный обьем фишки (лот) для режима советник - Если установлен режим «Советник», необходимо задать начальные параметры бумаги в портфеле. В данном случае – обьем в лотах.
• цена начального обьема для режима советник - Текущая цена бумаги на рынке в момент передачи портфеля в управление.
• балансовая цена фишки - Балансовая цена или себестоимость бумаги.
• уровень тейка фишки - Цена при которой позиция по активу полностью закрывается.

Стратегии управления портфелем:

• Стратегия «Купил и держи» используется в режиме тестирования портфелей пользователя или для автоматического набора бумаг по заданным весам. Суть стратегии ясна из названия.
• Стратегия «Удержание начальной стоимости фишки» удерживает стоимость бумаг в портфеле на заданном уровне. Возможно автоматическое и ручное управление. Подробнее о стратегии: Стратегия управления инвестиционным портфелем «Балансировка стоимости»
• Стратегия "Удержание начальной доли фишки" - классика управления портфелем. Процентная доля бумаги удерживается постоянной, относительно общей стоимости портфеля

Прочие параметры:

• разрешение на продажу ниже себестоимости
• максимальный обьем в сделке (в лотах)
• уникальный номер советника

Применение

Управляющий инвестиционным портфелем, должен заниматься рутинными операциями по ребалансировке, если используется активная стратегия управления. В случае роста рынка, бумаги постепенно распродаются для частичной фиксации бумажной прибыли. В случае падения - докупаются, для усреднения их стоимости. Советник выполняет эти операции в автоматическом режиме. Это позволяет получить дополнительный доход от владения активом. График ниже демонстрирует результат ребалансировки портфеля ценных бумаг, без учета полученных дивидендов и изменения общей курсовой стоимости портфеля.

Демонстрация

Демонстрация теста инвестиционной стратегии:

Чтобы тесты проходили без ошибок, начальный депозит на вкладке Настройки должен соотвествовать параметру Общая сумма портфеля на вкладке Параметры:

Отображение эквити портфеля в режиме тестирования:

Демо-версия

Скачать бесплатно демо-версию

Условия приобретения

Купленного робота можно установить на два рабочих логина Meta Trader 5. Количество логинов демо-счетов ничем не ограничено.
После оплаты, Вы получаете ссылку на скачивание архива с необходимыми файлами. Однако, для того чтобы программа заработала на реальных счетах, необходим файл-ключ.
Для изготовления файла-ключа, сообщите пожалуйста номера логинов MT5 на которые будет установлен робот. Файл-ключ будет отправлен на указанную Вами электронную почту. Во избежание недоразумений, ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите детали оплаты: Ваши ФИО и электронную почту, которые были указаны в деталях платежа. Отправка файл-ключей производится по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по московскому времени.

Сообщить логины.

Установка робота

Установка робота ничем не отличается от установки индикаторов.

Перейти к инструкции по установке.

Автор: Lug77
22.02.2020