Нормированные осцилляторы
Тринадцать популярных осцилляторов, нормированных с помощью полос Боллинджера- Производитель: Lug77
- Размер: 26.2Kb
- Терминал: Метатрейдер 5. Теги:
Нормированные осцилляторы
Основными сигналами на вход в сделку, при использовании индикаторов разворота рынка – осцилляторов, являются:
- пересечение линии осциллятора с сигнальной, ниже уровня перекупленности или выше уровня перепроданности
- выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности
Однако возникают две проблемы:
- если рынок находится в боковом диапазоне без сильных движений, показания индикатора не достигают стандартных уровней перекупленности перепроданности, хотя размах колебаний рынка достаточен для торговли.
- значения уровней перекупленности перепроданности – это два дополнительных параметра, которые необходимо подбирать при оптимизации торговой системы.
Решением может быть нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинджера.
Описание
На графике ниже представлен дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором RSI.
Казалось бы, идеальный график для торговой системы на основе осциллятора. Боковое движение с размахом 12000 пунктов, которое продолжается в течение 4-х месяцев. Но сигналов на открытие позиции нет, так как показания индикатора не доходят до уровней перекупленности перепроданности со стандартными значениями 30 и 70.
Можно конечно изменить значения уровней, например на 40 и 60. Однако если на рынке начнется движение, такая настройка приведет к значительному увеличению количества ложных сигналов от индикатора.
Решением может быть нормирование показаний индикатора с помощью канала или полос Боллинжера.
По статистике, в канал с границами в 2 стандартных отклонения, должно попадать 95,4% значений цен. Таким образом, индикатор показывает экстремальное отклонение цены от средней и не привязан к ее абсолютному значению.
Поскольку нас интересует как раз экстремальное отклонение значений индикатора от средней, что может указывать на точку возможного разворота рынка, а не абсолютное значение, используем полосы Боллинджера для нормирования показаний осциллятора:
Ситуация изменилась:
- Появились точки разворота
- Новые значения уровней перекупленности перепроданности равны 0 и 1, не нуждаются в подборе числовых значений, что значительно упрощает оптимизацию торговых систем.
Некоторые индикаторы, например, популярный MACD, вообще не имеют значений уровней перекупленности или перепроданности, что затрудняет их применение. Однако нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинджера позволяет эти уровни получить:
Применение
Для длинных позиций (лонгов) сигналы на открытие позиции:
- Пробой уровня перепроданности 0 снизу вверх
- Дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)
Для коротких позиций (шортов) сигналы на открытие позиции:
- Пробой уровня перекупленности 1 сверху вниз
- Дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)
Параметры
- выбор индикатора:
- Stochastic Fast
- Stochastic Slow
- RSI
- %R или WPR
- OBV
- MACD
- CCI
- DeMark
- MFI
- RVI
- ROC
- Chaikin Oscillator
- Ultimate Oscillator
- период индикатора, по умолчанию 14
- период средней канала Боллинджера, по умолчанию 20
- количество стандартных отклонений для канала Боллинджера, по умолчанию 2
- цвет линий индикатора
Автор: Lug77
12.08.2016