Категории раздела
От уровней [3]
От индикаторов [2]
Пробой волатильности [1]
Управление портфелем акций [6]

   


   

Помощники для ручной торговли



   

Главная » Статьи » Торговые системы » Пробой волатильности

Торговая система BigDog.

Торговая система BigDog.

Торговая система BigDog – популярная FOREX-стратегия, основанная на пробое волатильности.

Суть торговой системы BigDog.

Системы на пробой волатильности основаны на рыночном постулате: «После низкой волатильности следует высокая,и наоборот, после высокой - низкая». Низкая волатильность, или сжатие, часто наблюдается в заключительной стадии тренда или в периоды неопределенности, когда рынок ждет какое-то важное событие.

Множество известных систем на пробой волатильности, отличаются друг от друга методом определения сжатия, способом входа в сделку и управлением рисками.

Популярная FOREX-стратегия BigDog для определения диапазона сжатия использует временной отрезок азиатской сессии.

Суть торговой системы достаточно проста. На графике цены строится коробка, верхний уровень которой определяется как максимум цены в интервале от начала азиатской сессии, в 02-00 по МСК, до начала европейской сессии, в 09-00 по МСК, а нижний уровень – как минимум цены в том же интервале. От построенных уровней, на расстоянии, исключающем торговый шум, устанавливаются ордера на покупку и продажу, соответственно. Срабатывание одного из ордеров приводит к входу в сделку. Оставшийся ордер удаляется. Для открытой позиции выставляются стоп-лосс и тейк-профит. Если не произошло срабатывания ни одного из ордеров до начала американской сессии, в 13-00 по МСК, ордера удаляются. Таким образом, система рассчитана на совершение одной сделки в день.

Для рынков ФОРТС и ММВБ ожидаемым событием, которому может предшествовать сжатие, является открытие американского фондового рынка или выход важной статистики, например по запасам нефти. Соответственно, адаптированная стратегия может выглядеть так:

  • строим коробку в интервале от 17-00 до 18-00;
  • определяем отступ от построенных уровней для установки ордеров, в размере, например, 10% от величины коробки;
  • устанавливаем ордера на объем кратный трем;
  • после срабатывания одного из ордеров, оставшийся ордер удаляем;
  • выставляем тейк-профиты на уровнях 50%, 68% и 100% от ширины коробки;
  • выставляем стоп-лосс на уровне середины коробки;
  • после срабатывания первого тейка, стоп-лосс перемещаем в безубыток;
  • после срабатывания второго тейка, стоп-лосс перемещаем на уровень 50%;
  • если сделка не была открыта до конца вечерней сессии, ордера на вход удаляются.

Вот как это выглядит на графике:

Пример входа в сделку по стратегии BigDog

Результаты тестирования на исторических данных.

Плюсом стратегии является малое количество параметров для настройки. Фактически их всего три:

  • время начала построения коробки;
  • время окончания построения коробки;
  • отступ от границ коробки, для выставления ордеров.

Итак тест:

  • Инструмент: склейка фьючерсного контракта на индекс РТС.
  • Таймфрейм - 5 минут.
  • Окно исторических данных 01/01/2016 - 31/12/2016.
  • Обьем в сделке: 3 контракта.

Бэктест стратегии BigDog

График доходности:

График доходности BigDog

Готовое решение.

Стратегия реализована в торговом роботе BigDogAndFibo.

Категория: Пробой волатильности | Добавил: lugovtsov7 (07.07.2017)
Просмотров: 538 | Теги: импульсная стратегия, пробой волатильности стратегия, Пробой волатильности
Всего комментариев: 0
avatar
Воскресенье, 16.12.2018, 14:19
Приветствую Вас Гость
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск